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住房抵押贷款资产支持证券量化定级问题思考

作者: 张东 汤军

关键词: 住房抵押贷款资产证券化 评级方法 蒙特卡罗模拟

摘要:中国住房抵押贷款资产支持证券规模已达千亿,加强住房抵押贷款证券化相关研究具有现实意义.结合国内外有关评级机构做法提出一种可操作的住房抵押贷款资产支持证券量化评级方法,并对其主要影响因素进行蒙特卡罗模拟分析,研究住房抵押贷款资产支持证券分层与违约驱动变量的关系.论题从信用评级角度展现违约变量选择和参数值设置的重要性,从而为国内住房抵押贷款资产证券化研究提供一定参考.


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